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彭丹8岁时在北京舞蹈学院一次全国“海选”中被选中，毕业后被分配到中央直属机关中央芭蕾舞团，随后又停薪留职，被公派到美国茱莉亚学院主修电影表演，并深造舞蹈。由于学习成绩优秀，成为该院第一位拿到全额奖学金的华裔学生。在学校学习期间，彭丹先后获得了1992年美国华裔小姐冠军，1993年美国中国小姐冠军，以及1994年美国亚裔小姐总冠军。成为唯一一位在世界选美舞台上荣获三连冠的东方女性。1995年因拒绝美国《花花公子》杂志25万美金邀请拍裸照的新闻，引发华人演艺界关注。