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1965年2月8日，张卫健出生于香港，1980年，在张卫健15岁的时候，他的父母正式离异。父亲离开时给他们母子四人留下了一幢房子，他们把房子卖了，租房子继续度日。张卫健17岁就开始工作了。他工作后一直要养家，负担全家人的衣食住行，供弟弟上学。张卫健年少时就读于圣芳济书院。从念小学开始，张卫健就很爱演戏，喜欢研究人，上中学时坐在街上看人或是坐很挤的公共汽车，因为那样可以听到别人讲话。学校每次办舞台剧，他总是导演、编剧、演员、道具（人扮）。在一次偶然间得到张国荣的电话号码，之后得到其帮助。1982年，他参加第一届新秀歌唱大赛，进入前三十名，第二年他没参加决赛就退出了。